銀行間市場正式推出利率期權業務

2020-03-23 17:45:00
五月
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本網訊 2020年3月23日,銀行間市場正式推出利率期權業務。此次推出的利率期權產品掛鉤LPR利率,包括利率互換期權和利率上下限期權。業內人士表示,利率期權是對現有利率衍生品序列的重要補充,在LPR改革進程中推出LPR利率期權業務有助于金融機構有效管理利率風險,更好地服務實體企業。

  《金融時報》記者了解到,3月23日上午,中國外匯交易中心(以下簡稱“交易中心”)召開銀行間市場利率期權業務啟動會。交易中心采用線上會議的新形式舉辦會議,27家商業銀行、證券公司出席線上會議,人民銀行金融市場司、貨幣政策司參會指導。

  交易中心副總裁崔嵬在致辭中表示,此時推出LPR利率期權正當其時。掛鉤LPR的利率衍生品可以使銀行間市場與企業客盤有效協同,助力金融機構服務實體企業。下一步,交易中心將配合LPR改革,引導、協助銀行類機構,尤其是銀行資負部門、中小銀行參與利率衍生品市場,幫助企業客戶管理貸款利率風險。

  人民銀行金融市場司衍生產品和資產證券化處處長曾輝、貨幣政策司利率處處長張雙長分別就利率期權在金融市場發展和利率市場化改革中發揮積極作用發表觀點。

  交易中心市場二部副總經理李梅靜介紹了交易中心利率期權業務的整體組織和部署工作,并報告了上線首日交易情況。交易中心為利率期權提供包括詢價、點擊成交等多種報價方式在內的交易全流程及定價估值服務,并統一組織利率衍生品市場活躍機構為利率期權市場提供報價,為市場提供流動性和定價基準。交易中心據此編制LPR利率及其互換合約的波動率曲面,該波動率曲面是我國金融市場第一張基準利率的波動率曲面,是目前利率曲線體系的有益補充。

  本次發布會上,機構代表工商銀行、中國銀行、招商銀行、興業銀行分別就“LPR利率期權市場發展”和“利率期權客盤實需”進行主題發言。金融機構普遍表示,利率期權是國際市場重要的利率衍生品,銀行間市場新增利率期權產品不僅有利于金融機構進行LPR利率風險管理,也有利于利率市場化改革下商業銀行更有效服務實體經濟。同時,金融機構紛紛表示,將推進向境外機構、企業客戶提供LPR利率期權交易服務等工作,幫助企業應對存量或增量LPR貸款對應的利率波動風險。

  據悉,利率期權業務運行首日,包括商業銀行、證券公司以及私募基金等在內的111家金融機構或產品通過審核成為首批期權入市參與者。截至23日上午10點,已有31家金融機構完成交易,共計成交利率期權交易105筆,合計金額79.7億元。

(來源:同花順財經)

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